Regressão linear com base na estratégia de reversão média

Regressão linear com base na estratégia de reversão média

A estratégia de reversão média baseada na regressão linear é bastante semelhante à estratégia de reversão da média da banda de volatilidade. Aqui a banda de Volatilidade é substituída pela banda superior = Regressão Linear + 2 * Desvio Padrão e a banda inferior = Regressão Linear 2 * Desvio Padrão.

Diários Nifty Diários

3) A terceira vela fecha acima da vela anterior

Regras de Saída Longa

1) Pode-se ter uma estática pára De preferência (2 * ATR) inicialmente seguido de uma parada à direita, com base no risco que as pessoas estão dispostas a tomar

1) Primeira vela perto da banda superior da banda LR

2) Segunda vela perto abaixo da banda superior

3) Terceira Vela fecha abaixo vela anterior

Regras de Saída Curta

1) Pode-se ter uma estática pára De preferência (2 * ATR) inicialmente seguido de uma parada à direita, com base no risco que as pessoas estão dispostas a tomar

2) Pode-se sair com decisões baseadas em humanos ou saídas de destino predefinidas, uma vez que as exisões baseadas em ATR são preferíveis. Escolha de decidir a perda de stop e metas de lucro são deixados para os leitores.

Sinal curto nos gráficos diários de Apple (estoque dos EU)

Que mercado uma vez pode praticar?

Pode-se praticar em ações e derivativos mercados de ações / índices, No entanto, não é aconselhável seguir em forex ou mercado de commodities

Qual período de tempo posso praticar?

Você pode praticar em diferentes prazos. Os comerciantes intraday puro podem furar a 5min, a 10min ou a 15min. Os comerciantes posicionais podem manter-se a cada hora ou 4 horas e os investidores de curto prazo podem ficar com gráficos diários.

Esse código é backtestable?

Não, não é como venda e cobertura sinais não são definidos e deixados para os comerciantes para decidir sobre o seu tipo de negociação e níveis de risco. Assim, esta estratégia pode ser usada por comerciantes discretos.